gescalgoの運営メモ

「信用ロボアド」による資産形成サービスです。


サービス案内

2021年の信用ロボアドを振り返り

青:(NEXT FUNDS)日経225連動型上場投信(1321)の買い持ち 赤:カブロボDY((NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信(1570)) 緑:カブロボON(楽天 ETF-日経レバレッジ指数連動型(1458)) 今年はカブロボDY(寄りエントリー、引けエグジットの信用ロボ…

我々の年金のポートフォリオ(年金積立金管理運用独立行政法人)+α

https://www.gpif.go.jp/topics/Adoption%20of%20New%20Policy%20Portfolio_Jp_details.pdf 我々の年金資産は、基本的には国内外の株式・債券に均等配分に近い配分になっています。 そして、許容乖離幅を超えないようにリバランスをするんですね。例えば、10…

楽天証券で信用ロボアドを稼働させる場合の手数料プラン

デモトレードで信用ロボアドを楽天証券で1000万円で稼働させていますと、定期的に大口優遇条件達成の通知メールがきます。これで信用取引手数料が無料となります。 この大口優遇が、信用ロボアドを800万円超えで運用される場合には自動的に適用されますので…

FRB、事実上のゼロ金利政策を2023年中に解除する見通し、信用ロボアドは全力買い?

www.yomiuri.co.jp 過去、我が国において行われた不動産総量規制のように、金融を引き締めは株、不動産の価格の下落圧力になってきました。 FRBは米政府の各種財政政策を通じて民間部門のマネー(M2、M3)をこれからもまだまだ増やしていくのだと思います。…

信用ロボアド、100万円のポートフォリオ例

手数料、消費税は考慮しないバックテスト。バックテストは将来の利益を保証するものではありません。 シグナル通りに取引を継続したと仮定。 銘柄選択と金額は以下の通り。 DY(日中トレード):1570日経レバに50万円、1568TOPIXレバに50万円 ON(オーバーナ…

信用ロボアドを活用したポートフォリオの一例(金ETFと米国ダウ指数連動ETFとの組合せ)

2016年初より、以下のポートフォリオで300万円で運用をスタートしたものと仮定。 手数料、税金は考慮しておりません。バックテストは将来の利益を保証するものではありません。 信用ロボアドは信用取引規制やインターネット回線の不具合などにより上記のとお…

ポートフォリオに多様性を

「少しのゴールド保有がポートフォリオに多様性を与える」レイ・ダリオ 値動きの相関が小さい又は逆相関の資産をポートフォリオに組み入れることの大切さを表す言葉と思います。 日経平均ETFとトヨタでポートフォリオを組んでも相関係数が0.75なので分散効果…

異なる値動きを求めて(2)

※信用ロボアド(赤い折れ線)は、日中(DY)戦略は1570日経レバ、オーバーナイト(ON)戦略は、1458楽天日経レバ、8591オリックス、8750第一生命により構成したポートフォリオのリターン。手数料、税金等の取引コストは考慮していない。バックテストは将来の…

異なる値動きを求めて

2017年末スタートで比較すると、GOLDのパフォーマンスがトップでした。 SPDRゴールド・シェア 140 ダイワ上場投信-東証REIT指数 126 TOPIXETF 107 ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド 102 上場インデックスファンド米国債券(H無) 101 上場インデックスフ…

シャープレシオ

※投資をするうえで必要となる手数料や税金を考慮していない、株価ベースの数字をグラフ化しています。バックテストは将来の利益を保証するものではありません。※信用ロボアドの累積リターンは、gescalgoが提供しているシグナル全銘柄の日次リターンの平均値…

日経平均の期待リターンからみるロボアドの期待リターン

ちなみに、日経平均の1949年から2020年までの年率リターンの平均値と標準偏差は以下の通り。 平均 11% 標準偏差 27% <年金積立金管理運用独立行政法人> 期待リターンは、国内株式5.6%で日経平均の過去のリターンと比べると控え目。 ※「基本ポートフォリオ…

信用ロボアドの種類(カブロボ)

日中とオーバーナイトの切り分け。 カブロボday:寄り―引けトレードを担当 カブロボnight:引け―寄りトレードを担当 日中を担当するロボット。 ①カブロボdayー指数 寄り―引けの日中トレードを行うロボット。 1570、1568など、指数系ETF銘を売買します。 ②カ…

寄り-引けリターンの分布とNYダウ逆張り寄り-引けリターンの分布を比較

東証上場の以下500銘柄の寄り引けリターンの分布をまず調べます。 ・コア30 ・ラージ70 ・ミッド400 調査日数は、過去5000営業日。(約20年) 上場していなかった銘柄は上場日から。 寄り引けリターンとは、寄りで買って引けで売った場合のリターンです。 寄…

改めて、NYダウ逆張りの20年バックテスト(日経225連動型上場投資信託で)

最近パフォーマンス振るわないなか、改めて20年のバックテストをしておきます。 ルールはシンプル、本邦証券営業日の朝起きて、 NYダウが前日比プラスで引けていたら、1321を寄りで新規売り、引けで買い決済 NYダウが前日比マイナスで引けていたら、1321を寄…

株式を1日保有した場合の期待リターンとは?過去20年の株式日次リターンの分布を調べた。

シストレに限らず、株式の短期売買に取り組むなら、自分のやろうとしていることの期待リターンをまず把握しておくことはいいことだと思います。 目安としては、株式を1日保有した場合の期待リターンはいかほどかを把握しておくといいと思います。 リターン(…

順張りオーバーナイト戦略の検討

2020/9/28の約定分から、楽天証券の手数料無料プランの権利獲得が容易になりました。例えば、1日の信用新規建てが3000万円以上で3カ月手数料無料となります。 前場の寄り引け、後場の寄り引けでクロス振る作戦で、600万円も保証金があれば余裕で権利獲得が…

レバレッジ禁止のすすめ

私は、シストレを継続するためには、レバレッジ1倍が必須だと思って実行しています。 バックテストでは勝率が概ね52-53%で、その勝率が今のところ継続していますが、勝ちと負けが交互にはなってくれなくて、コイントスでも裏、裏、裏、裏とおなじ結果が連…

株式でのシストレの注意点

これは口を酸っぱくして言い続けてますが、 株価ベースのバックテストの ①1トレードあたりの期待収益率 ②1トレードあたりの取引コスト とを必ず比較しましょう。 ①≦②なら、自分のお金を証券会社にあげ続ける、という悲しいことになります。 バックテストで…

個人投資家の勝ち組は?

ジョインベスト証券、野村証券会社勤務時代に、先物オプションのリスク管理とか、店頭FXの対顧客、対銀行トレーディングをやってまして、かなりお客様の口座は見てきました。 勝ち組 買って放置 or 定期積立 負け組 信用取引、FX、先物オプションでレバかけ…

NYダウ逆張り(日経平均先物の場合)

日経平均先物(ラージ)でNYダウ逆張りをやっていたらどうだったでしょう? ダウ逆張りを、 米国ダウの前日比がプラスだったら、日経平均先物(ラージ)直近限月を寄りで新規売り、引けで決済 米国ダウの前日比がマイナスだったら、日経平均先物(ラージ)直…

ダウ逆張りで注意すべきこと

結論は、「手掛ける銘柄によってずいぶん結果が変わりますので、事前に確かめよう」です。 ※以下で行っているバックテストは、手数料・金利・貸し株料・税金等の取引コストを考慮していませんのでご留意お願いいたします。手数料によってはリターン以上のコ…

NYダウ逆張り手法はいつまで利益を出し続けられるか?

いつまでNYダウ逆張り手法が利益を出し続けられるのか、は正直わかりません。 ですので、どっちに転んでもいいように、gescalgoは、利益が出なくなってむしろ損失が出るようになったらポジションをドンドン減らしていく、ポートフォリオインシュランスという…

NYダウ逆張りとは

NYダウ逆張り手法では、米国の株式市場(NYダウ)の動向を参考に、日本のマーケットでの取引の意思決定をします。 米国の株式市場は、日本時間の朝5時か6時に終了します。その時刻にNYダウは前日比プラス50ドルで終了した、などが決まってニュース配信され…

gescalgoのNYダウ逆張り(1)

NYダウ逆張りをネットで検索すると山ほど出てきて、 内容はほとんど同じだと思います。 ・NYダウが上昇して引けたら → 日経平均を寄りで売って、引けで買い(ポジション解消) ・NYダウが下落して引けたら → 日経平均を寄りで買って、引けで売り(ポジション…

投資助言型「信用ロボアド」をよろしくお願いします!

gescalgo代表の小笠原です。 弊社の投資助言は、シンプルな「NYダウ逆張り手法」のシストレにより、レバレッジをかけずに年率30%のリターン獲得が目標です。 このブログで、弊社の投資助言サービスの紹介や、マーケットに20年以上携わってきた経験に基づく…

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