※投資をするうえで必要となる手数料や税金を考慮していない、株価ベースの数字をグラフ化しています。バックテストは将来の利益を保証するものではありません。
※信用ロボアドの累積リターンは、gescalgoが提供しているシグナル全銘柄の日次リターンの平均値の累積。
青い折れ線は信用ロボアドの、赤い折れ線はTOPIXの日次リターンの累積なのですが、なんとなく青い折れ線の方が滑らかに右肩上がりになっているのがおわかりでしょうか？
資産運用を長く続けるうえで、シャープレシオは大切だと思います。
シャープレシオは、1リスクあたりのリターンのことで、投資をする上でいかほど心安くいられたかを示す尺度ですね。この数値は大きければ大きいほどよい。
TOPIXの買い持ちの場合には、2020年の3月に大変な気持ちを味わった。心安くはいられなかった。すなわち、シャープレシオは相対的に低い。
信用ロボアドの場合には、2020年3月に心安くいられた。すなわちシャープレシオは相対的に高い。
シャープレシオは、負けにくさを表す指標といってもいいかもしれません。
数値で示すと以下となります。
| 信用ロボアド | TOPIXETF | |
| リターン | 25% | 10% |
| リスク | 10% | 21% |
| シャープレシオ | 2.4 | 0.5 |
※リターンは、日別のリターンの平均値に250を乗じて年率化した数値。
※リスクは、日別リターンの標準偏差に250の平方根を乗じて年率化した数値。
※シャープレシオ＝リターン÷リスク
数値のおおまかな意味は、信用ロボアドは、年率リターンで25％に対して通常10％程度は下落する、TOPIXは年率リターン10％に対して通常21％程度は下落する、という感じです。
信用ロボアドは積極的にリターンを狙いにいきつつ、負けにくさを兼ね備えているんです。
＜ご参考＞
指数＋アルファを狙うロボアドチームは以下のパフォーマンス。果たしてシャープレシオは・・・ちゃんと数字確認してないから書けません。
