「少しのゴールド保有がポートフォリオに多様性を与える」レイ・ダリオ
値動きの相関が小さい又は逆相関の資産をポートフォリオに組み入れることの大切さを表す言葉と思います。
日経平均ETFとトヨタでポートフォリオを組んでも相関係数が0.75なので分散効果が十分に得られたとは言えない。
一方で、なるほど、金との組み合わせとなると相関関係が一気に小さくなります。
金ETFとトヨタの相関係数 ： 0.11
金ETFと日経平均ETFの相関係数 ： 0.20
| SPDRゴールド | トヨタ | 日経平均ETF | |
| SPDRゴールド | 1 | 0.11 | 0.20 |
| トヨタ | 1 | 0.75 | |
| 日経平均ETF | 1 |
※2015/6/23から2021/6/4の日次リターンに関する相関係数
上記のマトリックスに信用ロボアドを加えるとこうなります。
| SPDRゴールド | トヨタ | 日経平均ETF | 信用ロボアド | |
| SPDRゴールド | 1 | 0.11 | 0.20 | -0.02 |
| トヨタ | 1 | 0.75 | -0.10 | |
| 日経平均ETF | 1 | -0.06 | ||
| 信用ロボアド | 1 |
※信用ロボアドのリターンは、DY戦略1570 1568 8411 8604 8306 9432 1801 8801 8802 6981 4661、ON戦略1321 1458 8309 8316 8591 8601 8750の日次リターンの平均値。
※2015/6/23から2021/6/4の日次リターンに関する相関係数
信用ロボアドは、他の3銘柄とすべて逆相関です。
相関関係の観点から、ポートフォリオに多様性を与える効果は、金投資よりも信用ロボアドの方が高いという検証結果です。
※バックテストは将来の利益を保証するものではありません。信用ロボアドのリターンは、手数料、税金を考慮しておりません。
