gescalgoの運営メモ

「信用ロボアド」による資産形成サービスです。


ポートフォリオに多様性を

「少しのゴールド保有がポートフォリオに多様性を与える」レイ・ダリオ

 

値動きの相関が小さい又は逆相関の資産をポートフォリオに組み入れることの大切さを表す言葉と思います。

 

日経平均ETFとトヨタでポートフォリオを組んでも相関係数が0.75なので分散効果が十分に得られたとは言えない。

一方で、なるほど、金との組み合わせとなると相関関係が一気に小さくなります。

金ETFとトヨタの相関係数 : 0.11

金ETFと日経平均ETFの相関係数 : 0.20

  SPDRゴールド トヨタ 日経平均ETF
SPDRゴールド 1 0.11 0.20
トヨタ   1 0.75
日経平均ETF     1

※2015/6/23から2021/6/4の日次リターンに関する相関係数

 

上記のマトリックスに信用ロボアドを加えるとこうなります。

  SPDRゴールド トヨタ 日経平均ETF 信用ロボアド
SPDRゴールド 1 0.11 0.20 -0.02
トヨタ   1 0.75 -0.10
日経平均ETF     1 -0.06
信用ロボアド       1

※信用ロボアドのリターンは、DY戦略1570 1568 8411 8604 8306 9432 1801 8801 8802 6981 4661、ON戦略1321 1458 8309 8316 8591 8601 8750の日次リターンの平均値。
※2015/6/23から2021/6/4の日次リターンに関する相関係数

 

信用ロボアドは、他の3銘柄とすべて逆相関です。

相関関係の観点から、ポートフォリオに多様性を与える効果は、金投資よりも信用ロボアドの方が高いという検証結果です。

※バックテストは将来の利益を保証するものではありません。信用ロボアドのリターンは、手数料、税金を考慮しておりません。

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