市場分析
www.asahi.com 東証の時価総額は730兆円、うち、大株主上位10位、役員保有、自己株式の除く流通株がざっくり7割として、市場に出回っている株は510兆円。 日銀の持つ上場投資信託(ETF)の保有時価は51兆円。 GPIFが保有する国内株の時価は47兆円。 これを差…
www.jgma.or.jp 日本金地金流通協会がまとめた金需給のデータと金ETFの価格推移を比較してみました。 これを見ると、実需を満たす供給が行われているようです。供給が過剰というわけでもないようです。 nanboya.com こちらで2005年まで遡ることができました…
M2の伸びはお辞儀をはじめた。 M3についても同様。 だだし、これをみて米国が民間部門への資金注入を絞り始めたとみるのは早計と思います。前年同月比の伸びということは、2020年3月にコロナで相場の激烈な下押しがあって、その後、米国当局は民間にマネー…
www.yomiuri.co.jp 過去、我が国において行われた不動産総量規制のように、金融を引き締めは株、不動産の価格の下落圧力になってきました。 FRBは米政府の各種財政政策を通じて民間部門のマネー(M2、M3)をこれからもまだまだ増やしていくのだと思います。…
トヨタ戦争など、命を預けられる品質を世界で提供しているトヨタの年率リターン平均は10%(円ベース) ドルベースに引き直すと、トヨタの年率リターン平均は12% ドル円は下落の歴史であったので、ドルの価値の棄損分、リターンがよくなる。 エルサルバドル…
※前年同月比 2021年5月は、2011年以降では最も高い伸びに。 www.bls.gov CPI(物価)上昇≒ドルの購買力(ドルの価値)の下落です。 そこに焦点を絞ったデータも公開されています。 ドルの購買力の推移、という生々しいデータがあって、1980年に128であった…
「少しのゴールド保有がポートフォリオに多様性を与える」レイ・ダリオ 値動きの相関が小さい又は逆相関の資産をポートフォリオに組み入れることの大切さを表す言葉と思います。 日経平均ETFとトヨタでポートフォリオを組んでも相関係数が0.75なので分散効果…
トヨタ テスラ トヨタ/テスラ 決算期 2021年3月 2020年12月 - 売上 27.2兆円 3.5兆円 8倍 営業利益 2.2兆円 0.2兆円 10倍 当期利益 2.2兆円 0.1兆円 30倍 時価総額 30.7兆円 66.3兆円 0.46倍 PER 12 845 0.01倍 株価 9423円 625ドル ※1ドル110円として。 現…
www.bloomberg.co.jp 最近、資産形成をするうえで「現金はゴミ」的な論調が増えてきている気がします。 私は、資産の裏付けのない信用だけで成り立っている通貨は、偽政者側が発行しがちになる構造問題があると思っていて、お金持ちになるためには「物持ち」…
Federal Reserve Bank of St. Louis 米国はもちろん、日本の統計データも取得できて、利便性高くお勧めします。 <米国指標> 10年期待インフレ率10-Year Breakeven Inflation Rate (T10YIE) | FRED | St. Louis Fed 10年国債利回り10-Year Treasury Constan…
テスラとトヨタの米国におけるドル建て株価について、2016年初を100として指数化。データの出所:米国ヤフーファイナンス テスラが株価12.4倍のところ、トヨタは株価1.4倍なのですが。 イランは石油をビットコインに変えている。 Japan Mining Inc. は冗談で…
※信用ロボアド(赤い折れ線)は、日中(DY)戦略は1570日経レバ、オーバーナイト(ON)戦略は、1458楽天日経レバ、8591オリックス、8750第一生命により構成したポートフォリオのリターン。手数料、税金等の取引コストは考慮していない。バックテストは将来の…
2017年末スタートで比較すると、GOLDのパフォーマンスがトップでした。 SPDRゴールド・シェア 140 ダイワ上場投信-東証REIT指数 126 TOPIXETF 107 ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド 102 上場インデックスファンド米国債券(H無) 101 上場インデックスフ…
いちのみやあいこさんの「株&日経225」システムトレードで大儲けする本、を購入してみました。 2006年10月30日に初版発行なので14年前ですが、「3連システム」というのを提唱されていて興味を持ちましたので、2011年から2020年まで100銘柄(現時点のラージ…
シストレに限らず、株式の短期売買に取り組むなら、自分のやろうとしていることの期待リターンをまず把握しておくことはいいことだと思います。 目安としては、株式を1日保有した場合の期待リターンはいかほどかを把握しておくといいと思います。 リターン(…
結論は、「手掛ける銘柄によってずいぶん結果が変わりますので、事前に確かめよう」です。 ※以下で行っているバックテストは、手数料・金利・貸し株料・税金等の取引コストを考慮していませんのでご留意お願いいたします。手数料によってはリターン以上のコ…
日本のマーケットは売り場なのか? これは、日経平均連動型ETFを日中リターンとオーバーナイトリターンに分割してみると思うことです。 日経平均連動ETFの約18年で130%ほどのリターンのうち、218%は東証終値から翌営業日の始値の価格変動で稼いでいて、東…