株式会社カブロホ(旧gescalgo)の運営メモ

「信用ロボアド」による資産形成サービスです。


2021年振り返り(カブロボNIGHT)

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※手数料、税金を考慮していない、株価ベースのリターンです。
※将来の利益を保証するものではありません。

 

弊社では、寄り-引けの「カブロボDAY」、引け-翌営業日寄りの「カブロボNIGHT」を稼働させておりますところ、今回は、「カブロボNIGHT」の振り返りです。

 

カブロボNIGHTは、年前半に高パフォーマンス、後半は一進一退の展開です。

年前半の高パフォーマンスに支えられ、いまのところ、年率15%の目標を超えている状況です。

 

さて、カブロボNIGHTについて、日経平均と全く値動きが異なる資産クラスを提供したい、との思いは実現できたのか、ですが、対日経平均の相関係数は以下の通りです。

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カブロボNIGHTは、指数系とハイベータ系をトレードします。

指数系についてはかなり日経平均と似た動きになっている一方で、ハイベータ系については日経平均リターンに対してほぼ無相関といっていいと思います。

伝統的資産を買い持ちをしている方がカブロボNIGHTをポートフォリオに加えることにより、ポートフォリオのリスクを低減しシャープレシオを向上させることができます。

 

なお、カブロボDAYとカブロボNIGHTはリスクをとる時間帯が交互に訪れるため、同じ資金で両方のカブロボを稼働させることができます。

現時点で、今年のリターンはカブロボDAYが7%、カブロボNIGHTが18%なので、両方稼働させていれば25%のリターン、ということになります。

 

私の実運用ベース(カブロボDAYとカブロボNIGHTを両方稼働しています。)では現時点で21%と、なかなかバックテスト通りにはいかないのも事実です。バックテストと実運用の差の要因は色々あるのですが、一つ間違いなく発生する要因の一つとして、カブロボはスクレイピングロボットなので、API発注よりは安定性は劣りますので、未発注になってしまった、という日が2,3カ月に一回程度でしょうか、どうしてもでてきます。

 

もちろん、まったく未発注にならない方もいらっしゃいますが、この点、ご理解をいただいたうえで会員の皆様にはご利用いただいています。

 

サービスご利用に関しては、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

 

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