株式会社カブロボの運営メモ

年率30%を目指すロボアドバイザー「信用ロボアド」を提供する株式会社カブロボ(旧gescalgo)の運営メモです。お金や投資、相場にまつわる情報を発信してます。


カブロボは死んだのか?年初から5月13日までの振り返り

カブロボ、DAY戦略の実績(2022年)

※ドローダウンは右軸、累積リターンは左軸。
※バックテスト結果は、将来の利益を保証するものではありません。
※手数料、税金は考慮していない、株価ベースで計算したバックテスト結果です。

 

 

今年のカブロボのリターンは、現在ー15%とパフォーマンスが大変悪く、会員各位にはご心配をおかけしているところです。

会員各位の取り組み金額が最も多い銘柄は1570日経レバなのですが、この銘柄は1321の二倍の値動きになりますので今年のリターンはー30%です。

銘柄分散をしていただいているので、大体みなさま今年はー10%からー20%です。

マーケットのリターンが悪い、カブロボのリターンも悪い、と両者のリターンの相関が高まっている点もカブロボらしくない結果となっています。

1321のDAY戦略を月別でみましても、昨年12月から今年4月まで5カ月連続のマイナスが継続しており、今月も予断が許されない状況です。

カブロボは、過去の株価変動のクセが今後も継続すると仮定してトレードを行ってるところ、5カ月連続で過去のパターン通りの株価変動が再現していないのです。

カブロボが把握しているパターンはもうランダムになり下がり、再現性がなくなってしまったのでしょうか。

我々の注文のマーケットインパクトが、収益の源泉を消滅させてしまったのでしょうか。

 

※ドローダウンは右軸、累積リターンは左軸。

上記は、2002年から約20年間の1321をDAY戦略でカブロボでトレードしたと仮定したバックテスト結果です。

折れ線グラフ上部の、下向きの赤い棒グラフがドローダウンで、今年のドローダウンが過去の大きなドローダウンと同程度、20%の水準になっています。

黄色い蛍光ラインがこれまでの最大ドローダウンの水準になっていますね。

 

現状、過去の株価変動パターンの範囲内と考えてよいかと思っています。

 

過去のパターンどおりであれば、ここからDAY戦略のリターンがグイっと向上する可能性が十分あると思いますが、、、こればかりはわかりません。

こんなことを考えながら粘ってカブロボはトレードを継続しております。

 

ご参考に、1321の過去20年のバックテストを年別に整理した表を以下貼り付けます。

  リターン
2002年 8%
2003年 20%
2004年 26%
2005年 28%
2006年 36%
2007年 22%
2008年 25%
2009年 -3%
2010年 3%
2011年 4%
2012年 17%
2013年 19%
2014年 6%
2015年 25%
2016年 23%
2017年 10%
2018年 14%
2019年 18%
2020年 21%
2021年 15%
2022年 -15%

 

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