株式会社カブロホ(旧gescalgo)の運営メモ

「信用ロボアド」による資産形成サービスです。


異なる値動きを求めて(2)

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※信用ロボアド(赤い折れ線)は、日中(DY)戦略は1570日経レバ、オーバーナイト(ON)戦略は、1458楽天日経レバ、8591オリックス、8750第一生命により構成したポートフォリオのリターン。手数料、税金等の取引コストは考慮していない。バックテストは将来の利益を保証するものではない。

 

このように、信用ロボアドは、他の資産とはかなり異なる値動きとなります。

最近の動きでいえば、他の資産が比較的堅調なのに対して信用ロボアドのパフォーマンスが振るわない。

 

2020年3月のパフォーマンス比較に信用ロボアドを追加するとこうなります。

信用ロボアド 15%
上場インデックスファンド米国債券(H無) 4%
SPDRゴールド・シェア -1%
TOPIXETF -6%
ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド -7%
上場インデックスファンドアジアリート -17%
ダイワ上場投信-東証REIT指数 -23%

 

分散投資の肝は、異なる値動きをする資産でポートフォリオを組み、ポートフォリオの待リターンは同じでもリスクを下げ、シャープレシオを上げる。

※シャープレシオは、リターン÷リスク。投資をするうえで心やすくいられる指標。数字は大きいほどよい。

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