株式会社カブロボ/pegging株式会社の運営メモ

年率30%を目指すロボアドバイザー「信用ロボアド」を提供する株式会社カブロボ(旧gescalgo)の運営メモです。お金や投資、相場にまつわる情報を発信してます。


2020-01-01から1年間の記事一覧

ビットコイン定期買付ツール for bitflyer

ビットコインの定期買い付けツールをpythonで作りました。 youtu.be 使い方は ・ビットフライヤログイン後サイトから、APIkeyとAPIsecretを取得 ・ツールに入力 ・保存ボタンを押す ・一回当たりの買い付け金額を入力 以上で、毎日9:00に自動的に買い付けて…

XSR900に旭風防を装着

XSR900に乗っているんですが、ジェットヘルのスクリーンなしで乗りたいので、風対策として旭風防のロングタイプを購入しました。 www.af-asahi.co.jp 商品が届いていざ装着!しようと思ったら、XSR900のハンドルバーが太すぎるし、ハンドルバーにスペースが…

python + twitter メモ

tweepyをパイチャームにインストール ツイッター開発画面へアクセスして以下4つを取得 API key: API key secret: Access token: Access token secret: import tweepy # 先ほど取得した各種キーを代入するAK="********************"AKS="********************…

イランの国有火力発電所、ビットコイン採掘業者に電力供給へ

イランの国有火力発電所、ビットコイン採掘業者に電力供給へ https://coinpost.jp/?p=185059 ------------------------------- イランの発電所がビットコイン(BTC)マイニングに電力供給イランの火力発電所持株会社(TPPH)は21日、3つの発電所が、ビットコ…

「3連システム」の有効性を検証

いちのみやあいこさんの「株&日経225」システムトレードで大儲けする本、を購入してみました。 2006年10月30日に初版発行なので14年前ですが、「3連システム」というのを提唱されていて興味を持ちましたので、2011年から2020年まで100銘柄(現時点のラージ…

株式を1日保有した場合の期待リターンとは?過去20年の株式日次リターンの分布を調べた。

シストレに限らず、株式の短期売買に取り組むなら、自分のやろうとしていることの期待リターンをまず把握しておくことはいいことだと思います。 目安としては、株式を1日保有した場合の期待リターンはいかほどかを把握しておくといいと思います。 リターン(…

The truth

シストレをやるなら、絶対おすすめの書籍 「The Quants」スコット・パタースン 最近、自分の戦略の調子がよろしくないし、気分がいまいちなので、初心に帰ろうとパラパラと。 もう出だしから鼻息が荒くなりますよ。11ページから26ページまでで、ちょっとシス…

順張りオーバーナイト戦略の検討

2020/9/28の約定分から、楽天証券の手数料無料プランの権利獲得が容易になりました。例えば、1日の信用新規建てが3000万円以上で3カ月手数料無料となります。 前場の寄り引け、後場の寄り引けでクロス振る作戦で、600万円も保証金があれば余裕で権利獲得が…

米国のクオンツの始まりからリーマンショックまで。

10年前に調べたことですが、米国の先人がどうやって稼いできたのか、株式相場の上昇下落に関係なく稼ぐ人たちがいるらしい、ということで、リーマンショック後に本読んで勉強しました。NY逆張りトレードはあえていうならブラック・ボックス・モデルかな。 19…

レバレッジ禁止のすすめ

私は、シストレを継続するためには、レバレッジ1倍が必須だと思って実行しています。 バックテストでは勝率が概ね52-53%で、その勝率が今のところ継続していますが、勝ちと負けが交互にはなってくれなくて、コイントスでも裏、裏、裏、裏とおなじ結果が連…

株式でのシストレの注意点

これは口を酸っぱくして言い続けてますが、 株価ベースのバックテストの ①1トレードあたりの期待収益率 ②1トレードあたりの取引コスト とを必ず比較しましょう。 ①≦②なら、自分のお金を証券会社にあげ続ける、という悲しいことになります。 バックテストで…

個人投資家の勝ち組は?

ジョインベスト証券、野村証券会社勤務時代に、先物オプションのリスク管理とか、店頭FXの対顧客、対銀行トレーディングをやってまして、かなりお客様の口座は見てきました。 勝ち組 買って放置 or 定期積立 負け組 信用取引、FX、先物オプションでレバかけ…

大証の先輩から聞いた話(取引所の闇。仲立ち証券の利権とは)

昔、取引所に立会場があったころ、仲立ち証券という証券会社がありました。 東証だと才取りさんが大証の仲立ちにあたります。 この仲立ち証券の方は、ある銘柄の注文を板に張り付けた紙に書いて集約・管理して、売り注文、買い注文が証券会社の場立ちさんか…

ダウ逆張りで注意すべきこと

結論は、「手掛ける銘柄によってずいぶん結果が変わりますので、事前に確かめよう」です。 ※以下で行っているバックテストは、手数料・金利・貸し株料・税金等の取引コストを考慮していませんのでご留意お願いいたします。手数料によってはリターン以上のコ…

東証・大証の「板寄せ」が素晴らしい1

米SECがロビンフッド調査、注文処理の開示巡り 米報道https://www.nikkei.com/article/DGXMZO63372550T00C20A9000000/ 2020/9/3 6:29 日本経済新聞2013年創設のロビンフッドは顧客の注文をHFTに回して受け取るリベートを主な収入源としている。だが、そのこ…

「日本のマーケットは売り場」仮説

日本のマーケットは売り場なのか? これは、日経平均連動型ETFを日中リターンとオーバーナイトリターンに分割してみると思うことです。 日経平均連動ETFの約18年で130%ほどのリターンのうち、218%は東証終値から翌営業日の始値の価格変動で稼いでいて、東…

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