いちのみやあいこさんの「株＆日経225」システムトレードで大儲けする本、を購入してみました。
2006年10月30日に初版発行なので14年前ですが、「３連システム」というのを提唱されていて興味を持ちましたので、2011年から2020年まで100銘柄（現時点のラージ30、コア70の構成銘柄）でバックテストをしてみました。
「３連システム」とは以下です。
①陰線が３日続いたら、次は陽線になる可能性が高い
→ 陽線３日連続確認したら、翌営業日は寄りで新規売り、引けで決済
②陽線が３日続きたら、次は陰線になる可能性が高い
→ 陰線３日連続確認したら、翌営業日は寄りで新規買い、引けで決済
陽線３日連続した次の日のリターンを年別リターンの平均をみると以下の通り、100銘柄中70銘柄がマイナスリターンになりました。
例えば、MUFG（過去20年）だと以下のようになります。割ときれいな右肩下がり。
陰線３日連続した次の日のリターンを年別リターンの平均をみると以下の通り、100銘柄中65銘柄がプラスリターンになりました。
MUFG（過去20年）だと以下のとおりです。
もう少し数字を見ていきます。
※バックテストは将来の利益を保証するものではありません。
