gescalgoの運営メモ

和製ヘッジファンドの投資助言型カブロボです。

ダウ逆張りで注意すべきこと

結論は、手掛ける銘柄によってずいぶん結果が変わりますので、事前に確かめよう、です。

 

※以下で行っているバックテストは、手数料・金利・貸し株料・税金等の取引コストを考慮していませんのでご留意お願いいたします。手数料によってはリターン以上のコストが発生して、経済合理性にかけるトレードとなってしまう場合があります。

 

 ダウ逆張りを、

 

米国ダウの前日比がプラスだったら、寄りで新規売り、引けで決済

米国ダウの前日比がマイナスだったら、寄りで新規買い、引けで決済

 

と単純化して過去20年のバックテストをすると、銘柄によってかなり差異があります。

まず、1321日経225連動上場投信は、20年のうち18年はプラス。平均リターン16%。

 

  1321
  日経225連動型上場投資信託
  ETF
ダウ前日比閾値 0
年間リターンがプラスの回数 18
平均年間リターン 16%
  年別リターン
2020 19%
2019 15%
2018 18%
2017 4%
2016 16%
2015 16%
2014 2%
2013 19%
2012 6%
2011 12%
2010 -3%
2009 -4%
2008 26%
2007 23%
2006 37%
2005 29%
2004 25%
2003 5%
2002 24%
2001 40%

 

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8604野村證券は、20年のうち17年はプラス。平均リターン31%。1321の約倍ですね。

  8604
  野村ホールディングス
  金融(除く銀行) 
ダウ前日比閾値 0
年間リターンがプラスの回数 17
平均年間リターン 31%
  年別リターン
2020 46%
2019 -5%
2018 2%
2017 5%
2016 11%
2015 38%
2014 -4%
2013 55%
2012 36%
2011 0%
2010 32%
2009 43%
2008 32%
2007 90%
2006 86%
2005 32%
2004 27%
2003 -13%
2002 62%
2001

51%

 

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2914JTは、20年のうち10年はプラス。平均リターン7%。1321の約半分です。

  2914
  日本たばこ産業
  食品 
ダウ前日比閾値 0
年間リターンがプラスの回数 10
平均年間リターン 7%
  年別リターン
2020 22%
2019 -6%
2018 19%
2017 -1%
2016 -4%
2015 12%
2014 -27%
2013 -19%
2012 -10%
2011 4%
2010 -15%
2009 19%
2008 68%
2007 32%
2006 -8%
2005 -21%
2004 -27%
2003 30%
2002 57%
2001 26%

こんなグラフだとあまりやる気がしないですね。

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