5月といえば、例のアノマリー、5月に売れ！
1321日経平均連動ETFの2002年から2020年の月別リターンのデータを整理しました。
5月に売って、11月からマーケットに舞い戻るのがいい作戦になる、というアノマリーを再確認できる結果です。
とりわけ、11月と12月の成績がいいんですね。次に3月と4月。
米国の決算と日本の決算が関係あるのかな？？
日経平均のリターンのほとんど9割がたは、5月から10月以外の6か月間で稼いでいることがわかります。2019年、2020年はちょっと逆の傾向が出てますね。
リーマンショックがあった2008年を異常値として除外すると、日経平均のリターンの9割がたが5月から10月以外の6カ月で稼いでいることがよくわかるグラフになります。
5月から10月はポジション持ってなくてもリターンほぼほぼ同じじゃないかと。
※バックテストは将来の利益を保証するものではありません。
