株式会社カブロホ(旧gescalgo)の運営メモ

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「週末効果」のアノマリー!

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週末効果で月曜日が株安、水曜日は反発 2006年07月25日 | 大和総研 | 吉野 貴晶

【簡易要約】

  • 日本株は月曜日に株が安い傾向で18%の下落
  • 最も株価が上昇するのは水曜日の17%の上昇
  • 株価は木曜から金曜にかけて平均的に高い傾向

 

  • 火曜の終値で投資して、金曜の夕方に手仕舞うスイングトレードが考えられる(2006年07月25日時点)

 

 

曜日効果|証券用語解説集|野村證券

【簡易要約】

  • 月曜日の収益率がマイナスになりやすく、金曜日(週末)がプラスになりやすい

 

 

投資の法則は変化したか?(2)-曜日効果アノマリー(月曜効果等)を再検証する |ニッセイ基礎研究所

【簡易要約】

  • アノマリーは直近の10年についてはその効果が薄れてきている
  • 米国株式市場でも、確かに月曜日の収益率は他の曜日に比べて低い
  • 週末金曜日の収益率は高いと言えず
  • 火曜日や水曜日で高い収益率が観測

 

  • 通常言われていたアノマリーとは逆の現象も直近では観測されている(2013年01月28日時点)

 

 

米国株で要注意なのは何曜日?ーケット|SBI証券

【簡易要約】

  • 大部分の日は「可も無く、不可も無い」
  • 過去30年間でみれば月曜日は大儲けも大損も他の曜日に比べて多かった
  • ただし頻度はかなり稀で、再現性があるかは不明(2015年11月09日時点)

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株を買うなら何曜日がいい? 知っておいて損はない曜日効果 (2019年8月8日) - エキサイトニュース

【簡易要約】

  • 土日に株価が下落する材料が出てくる可能性があるので、金曜日にポジションを売ってしまう(逆に土日の好材料で月曜日に高騰することもある)

 

  • 火曜日は意外と月曜日を引きずる(高くても安くても)
  • 水曜日木曜日は反発して株高になる可能性
  • 木曜日も株価は引きずりやすい

 

1. 曜日アノマリー(買いのみ)効果検証 |サンプル解説|Excelでシステムトレード 岡三RSS

【簡易要約】

  • 安定してプラスの曜日はありません
  • 収益が最大であった火曜日でも通期の平均リターンは999円

 

 

 

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「週末効果」のアノマリーは、元々は月曜安、金曜高だったようです。

ただ、土日を避けたいなら、金曜売りが自然ですって部分に疑問があり、最近の金曜安、水~木曜高の傾向はあるんじゃないかと感じています。

 

ただ、いろいろな記事をみてますと、データを取る期間でも結果が変わっていて、結論、あまり当てにならない感じです。

 

あるべき論で考えれば、

週末は不測の事態を避けるために短期筋が売る可能性があります。

月曜日にサプライズ上げ・下げが無ければ、火曜日も同じ状況が続きそうです。

その動きのない火曜日に仕込めば、水木で前週の金曜日に下げた分程度の反発が期待できるかもしれません。

 

この辺は季節性アノマリーを組み合わせると、違った結果が見えてきそうですね。

強いとされる月であれば、明確な差があるかもしれません。

 

ただ、効果があるかないかわからないアノマリーを追うより、信用ロボアドのアノマリーで年率30%を目指すのは、ひとつの方策です。

過去の実績はデモトレードで確認できますので、ぜひ検討ください。

 

 

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